Market Timing wird mit „Zeitzonen Arbitrage“ übersetzt und ist eine Markttaktik, die einer systematischen Spekulation ähnelt. Beim Market Timing nutzt der Investor die Kursdifferenzen aus, die an den Börsenplätzen, die jeweils in unterschiedlichen Zeitzonen sind, aus, um möglichst hohe Renditen zu bekommen. Diese Markttaktik wird bevorzugt bei kurzfristigen Investmentfondsanlagen angewandt. Dabei geht es um die Schlusskurse der jeweiligen Handelstage. Nach dem Kauf erfolgt in der Regel auch gleich wieder der Verkauf der Anteile, wobei die Differenz zwischen dem Fondspreis und dem Kurswert der Aktien, die im Fonds enthalten sind, der Gewinn ist. Lediglich den optimalen Ein- und Ausstiegszeitpunkt zu eruieren, ist schwierig.
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